公告日期：2022-06-24

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 6 月 23 日

报告公告日期：2022 年 6 月 24 日

一、重要提示

中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会《关于准予中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金注册的批复》（证
监许可[2019]1077 号文）准予募集，于 2019 年 11 月 27 日成立并正式运作，基
金合同生效日的基金份额总额为 229,510,021.37 份，包含认购资金利息结转的份额 76,146.66 份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议终止本基金基金合同相关事项的议案。本基金份额持有人大会已于 2022 年 4月 21 日表决通过了《关于终止中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于 2022 年 4 月 23
日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金从 2022 年 5 月 18 日起进入清算期，由本基金管理人中欧基金管理有
限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金
财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金。基金简称：中欧滚利一年滚动持有债券。A 类份额基金代码：007622；C 类份额基金代码：007623。

2、基金运作方式：契约型、开放式。对于每份基金份额，设定一年的滚动运作期。运作期内该基金份额封闭运作。运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。

3、基金合同生效日：2019 年 11 月 27 日

4、基金运作终止日：2022 年 5 月 17 日。基金份额总额 6,678,610.94 份。
5、投资目标：在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

6、业绩比较基准：中债综合指数收益率

7、风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

8、基金管理人：中欧基金管理有限公司

9、基金托管人：招商银行股份有限公司

三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）

1、资产负债表

会计主体：中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金

报告截止日：2022 年 5 月 17 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

本期末

资产 2022 年 5 月 17 日

(基金最后运作日)

资产：

银行存款 13,759,966.28

结算备付金

存出保证金 13,091.95

交易性金融资产
其中：债券投资

资产支持证券投资

应收证券清算款
应收利息
应收申购款

资产总计 13,773,058.23

负债：
卖出回购金融资产款
应付证券清算款

应付赎回款 6,453,751.25

应付管理人报酬 4,336.49

应付托管费 ……
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