公告日期：2023-10-25

汇安嘉诚债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安嘉诚债券

基金主代码 007609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年08月09日

报告期末基金份额总额 91,529,572.50份

本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流
投资目标 动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准
的投资回报。

1、债券投资策略

在进行债券投资时，本基金将会考量利率策略、类
属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券选择
策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过
积极主动管理，获得超额收益。

投资策略 2、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约
率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价
模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控
制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，
以降低流动性风险。

3、可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特
性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的
特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的
基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投
资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其
投资价值，以合理价格买入并持有。

4、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原
则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易
活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场
运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其
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