公告日期：2024-11-09

永赢基金管理有限公司

永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金

招募说明书

（由永赢沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来）
基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二四年十一月

重要提示

永赢沪深300指数型发起式证券投资基金于2019年4月28日获中国证券监督管 理委员会证监许可【2019】853号文准予注册募集，《永赢沪深300指数型发起式 证券投资基金基金合同》于2019年7月9日生效。自2024年11月11日起，永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金根据《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基 金合同》的约定，转型为永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金（以下简称“本基金”）。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对永赢 沪深300指数型发起式证券投资基金（转型更名前）募集申请的注册，并不表明 其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险提 示”部分。

本基金标的指数为沪深300指数，编制方案为：

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存 托凭证组成：

（1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年；

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市 值排在前30位。

2、选样方法

沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财 务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除 排名后50%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名， 选取前300名的证券作为指数样本。

3、指数计算公式

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数）。指数计算中的调整股本数 系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计算调整股本数，需要确 定自由流通量和分级靠档两个因素。

当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动 时，根据样本股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连 续性。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为ETF联接基 金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上 高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，实现对标的 指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风 险收益特征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、本基金特有的风险及其他风险等，具体风险详见招募说 明书“风险提示”部分。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、沪 深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、同业 存单、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如 证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情
形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基 金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务……
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