公告日期：2024-10-22

永赢基金管理有限公司

永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二四年十月

重要提示

永赢沪深300指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 于2019年
4月28日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】853号文准予注册募集。本 基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开披 露。本基金的基金合同于2019年7月9日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金招募说明 书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为 准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险提 示”部分。

本基金标的指数为沪深300指数，编制方案为：

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存 托凭证组成：

（1）科创板证券：上市时间超过一年；

（2）创业板证券：上市时间超过三年；

（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市 值排在前30位。

2、选样方法

沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财 务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除 排名后50%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，
选取前300名的证券作为指数样本。

3、指数计算公式

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数）。指数计算中的调整股本数 系根据分级靠档的方法对样本股进行调整而获得。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金是股票型证券投 资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型 证券投资基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数，以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。

本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标 的指数表现相一致的长期投资收益。本基金投资于证券市场及期货市场，基金净 值会因为证券市场及期货市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险 包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大 量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约 引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金 的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基 金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或 变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行 正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金在募集过程中（指本基金募集完成进行验资时）及成立运作后，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），基金管理人使用固有资金、
公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额达到或超过基金总份额 50%的，不受此限制。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，由 于保证……
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