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发表于 2024-07-18 00:37:15 股吧网页版
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通量化多策略灵活配置混合

基金主代码 007527

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 15,664,008.53 份

投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控
制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资
产的长期增值。

投资策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,从宏观面、政
策面、基本面、资金面、情绪面等五个纬度进行综合分析,
对股票、债券等大类资产风险与收益特征进行预测,并运
用资产配置优化模型,在严格控制投资组合风险的前提
下,确定或调整投资组合中权益类资产和固定收益类资产
的配置比例,提高基金风险调整后的收益。在宏观经济分
析的基础上,本基金以股票量化投资模型为基础,深入分
析个股的基本面情况、技术面特征和市场情绪面指标等,
并在控制主要风险暴露的基础上自下而上精选个股,在合
适时机对基本面优良且具备成长潜力的股票进行适度的
优化配置,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×
20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等
预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港
股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 ……
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