公告日期：2023-10-25

大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 007507

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 535,916,588.19 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值
控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。

投资策略 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制
在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编
制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离

度、跟踪误差进一步扩大。

1、指数投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，对标
的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、
降低交易成本的目的。

2、其他债券投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以
在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基

金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，……
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