公告日期：2023-08-07

光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德信量化
股票C）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年8月2日
送出日期：2023年8月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信量化股票 基金代码 360001

下属基金简称 光大保德信量化股票 C 下属基金代码 007479

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国光大银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2004-08-27

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-11-20

赵大年 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-20

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-08-03

韩羽辰

证券从业日期 2017-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公
开发行上市的股票、存托凭证、法律法规及证监会允许基金投资的其
它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜
力，股价处于合理区间的优质股票。

本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为
基金资产净值的90％，浮动范围为85－95％；现金的基准比例为基金
投资范围 资产净值的10％，浮动范围为5－15％。

本基金建仓时间为6个月，基金在合同生效后6个月内达到上述比例限
制。

针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求，资产配置可不受上述比
例限制，但基金管理人将在合理期限内调整投资组合，使基金资产配
置比例恢复至正常市场情况下的水平，上述合理期限指10个交易日，
法律法规另有规定时，从其规定。

主要投资策略 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系
构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考

虑收益因素及风险因素，并通过投资组合优化器构建并动态优化投资
组合，确保投资组合风险收益特征符合既定目标。

本基金投资策略包括：多因素数量模型的运用、行业评级、个股评级、
投资组合优化器的运用、权证的投资策略。

业绩比较基准 90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。

本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基
风险收益特征 金及货币市场基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风
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