公告日期：2021-07-21

兴银上海清算所 3-5 年中高等级优选信用
债指数证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银 3-5 年信用债

场内简称 -

交易代码 007452

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 23,154,372.06 份

本基金采用被动式指数化投资，通过跟踪指数的
投资目标 关键要素和模拟指数的风险收益特征，优选合适
的债券构建组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

本基金为被动式指数基金，采用动态优化法，综
合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并
根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动
性以及债券特性、交易惯例等情况，构建与标的
指数风险收益特征相似的投资组合，以实现对标
的指数的紧密跟踪。

当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎
投资策略 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因市场流动性不足时，或因债券交易特
性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，
或其他原因导致无法有效跟踪标的指数时，基金
管理人将对投资组合进行适当变通和调整，构建
替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回
情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等
因素的影响，本基金组合中个券权重和……
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