公告日期：2019-05-30

产品风险评价报告 2019-5-17

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金

投资目标 本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的

投资回报。

本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上，实现超过比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括

资产配置策略、债券投资组合策略等。

1、资产配置策略

本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线

变动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整

债券投资组合。

2、债券投资组合策略

在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放

大策略等组合管理手段进行日常管理。

（1）久期配置策略

久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期，在遵循组合久期与封闭

期的期限适当匹配的前提下，有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率

水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。

（2）期限结构配置策略

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