公告日期：2023-11-10

浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金

招募说明书

（2023 年定期更新）

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二三年十一月

重要提示

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2019年3月11日证监许可[2019]350号文《关于准予浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予注册。本基金的基金合同自2019年7月31日正式生效。本基金于2023年8月31日起新增C类份额，原份额变更为A类基金份额。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证浙江凤凰行动50指数。

1、样本空间

中证浙江企业综合指数样本

2、选样方法

（1）对样本空间内的证券，根据最新一期财报，剔除单季度营收同比增速为负、单季度扣非净利润同比增速为负或股息率TTM为零的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，计算因子得分并相加作为综合得分，因子包括三个变量：扣非净利润同比增速、扣非PE和股息率TTM，以上三个因子进行极值处理，以均值±两倍标准差作为上下限；并将极值处理后的数据进行因子打
分，其中PE因子得分的计算公式为 ， 扣非净利
润同比增速和股息率TTM因子得分的计算公式为 ；
（3）将上述剩余样本根据综合得分由高到低排名，从每个中证三级行业中选取排名靠前的5只证券作为待选样本，不满5只则全部入选；

（4）对上述待选样本，根据综合得分由高到低排名，选取排名靠前的50只
证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值= （证券价格 × 调整股本数 × 权重因子）。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场、期货市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险（包括标的指数的风险、标的指数波动、跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标、标的指数值计算出错、标的指数变更、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险）。
本基金为浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“中证浙江凤凰行动50ETF”或“目标ETF”）的联接基金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金主要投资于（1）目标ETF；（2）标的指数的成份股和备选成份股；（3）中国证监会规定的其他证券品种。

由于本基金为目标ETF的联接基金，因此，基金管理人及基金托管人不对联
接基金财产中的目标ETF部分计提管理费和托管费。

尽管本基金为目标ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现会与中证浙江凤凰行动50指数和中证浙江凤凰行动50ETF表现完全一致。投资者须参阅“基金的风险揭示”一节以悉详情。

基金管理……
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