公告日期：2023-07-06

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
招募说明书（更新）
2023 年定期更新
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 30 日证监许可【 2018】 582 号文注册，进行募
集。
基金管理人保证《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（ LOF）招募说明书》（以下简
称“ 招募说明书” 或“ 本招募说明书” ）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者
保证。
本基金的标的指数为标普沪港深中国增强价值指数，指数编制方法如下：
标普沪港深中国增强价值指数系列衡量价值得分相对较高的股票的表现。价值得分根据 3 项基本
面指标即市净率、市盈率和市销率计算得出。指数成分股在满足成分股权重中规定的限制条件后由价
值得分和经流通股调整后的市值计算权重。
指数 选股池
标普沪港深中国增强价值
指数
标普直通中国 A 股指数和标普直通香港指数（仅注册地在中国内地的股
票有资格）
有资格成为标普沪港深中国增强价值指数系列成分股的股票必须在调整参照日满足下表列出的额
外流动性标准。
指数 额外流动性标准（ 3 个月的平均日成交额）
标普沪港深中国增强价值指数 人民币 2,000 万元
同时制定了下列自由流通市值标准：
指数 自由流通市值标准
标普沪港深中国增强价值指数 人民币 50 亿元
此外，标普沪港深中国增强价值指数和标普中国 A 股增强价值指数的合资格股票不得是停牌股票
（但现有成分股免受此规定影响）或者被上海证券交易所和深圳证券交易所实行特别处理的股票。
标普沪港深中国增强价值指数的合资格股票股价不得低于 1 港元。如果现有成分股股价跌至 1 港
元以下，但截至调整参照日的一个月平均股价不低于 1 港元，则该成分股保留在指数内。
成分股筛选：
指数 增强价值指数内成分股数量

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）
标普沪港深中国增强价值指数 以价值得分由高到低计前 100 只股票
缓冲规定：
为尽量降低成分股的变更，对指数内现有成分股应用 20%的缓冲区间，按照下列方法实施：
适用固定股票数目的标普沪港深中国增强价值指数系列。（ 1）股票根据价值得分从高到低排列，
位居目标股票数目前 80%的股票自动成为成分股；（ 2）其后，位居目标股票数目前 120%的所有现有成
分股根据价值得分从高到低的顺序成为成分股；（ 3）如果此时未达到目标股票数目，就根据价值得分
甄选剩余股票。
成分股权重：
在某一特定调整日期，所有有资格成为标普增强价值指数系列成分股的股票进行加权处理，在满
足股票、行业和国家的限制条件后，根据它们在合资格股票池中的市值权重和价值得分情况进行加权
处理。这通过优化方法计算。每只股票的最大权重为在 5%和市值在合资格股票池中的权重乘以 20 倍
的结果中取其较小者， GICS 行业权重最高为 40%；包括多个国家的地区性指数中某一国家的权重最高
为 40%。在满足上述限制条件后，使各成分股有上限权重与无上限权重之差的平方值除以无上限权重
之商的和最小。每只股票的权重最低为 0.05%。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见标普道
琼斯指数公司网站，网址： https://chinese.spindices.com/indices/strategy/sp-access-chinaenterprises-enhanced-value-index-cny
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基
金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品
特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、指数化投资的风险、上市
交易风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风
险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
其中，指数化投资的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、
标的指……
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