公告日期：2022-04-22

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投
资基金（LOF）

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝标普沪港深中国增强价值指数

场内简称 价值基金 LOF

基金主代码 501310

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日

报告期末基金份额总额 157,207,342.04 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过 5%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及
其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股
被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份

股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%＋人民币银
行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金
为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的
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