公告日期：2021-07-14

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基（LOF）
招募说明书（更新）

2021 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 30 日证监许可【2018】582 号文注册，
进行募集。

基金管理人保证《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金的标的指数为标普沪港深中国增强价值指数，指数编制方法如下：

标普沪港深中国增强价值指数系列衡量价值得分相对较高的股票的表现。价值得分根据3 项基本面指标即市净率、市盈率和市销率计算得出。指数成分股在满足成分股权重中规定的限制条件后由价值得分和经流通股调整后的市值计算权重。

指数 选股池

标普直通中国 A 股指数和标普直通香港指数

标普沪港深中国增强价值指数

（仅注册地在中国内地的股票有资格）

有资格成为标普沪港深中国增强价值指数系列成分股的股票必须在调整参照日满足下表列出的额外流动性标准。

指数 额外流动性标准（3 个月的平均日成交额）

标普沪港深中国增强价值指数 人民币 2,000 万元

同时制定了下列自由流通市值标准：

指数 自由流通市值标准

标普沪港深中国增强价值指数 人民币 50 亿元

此外，标普沪港深中国增强价值指数和标普中国 A 股增强价值指数的合资格股票不得是
停牌股票（但现有成分股免受此规定影响）或者被上海证券交易所和深圳证券交易所实行特别处理的股票。

标普沪港深中国增强价值指数的合资格股票股价不得低于 1 港元。如果现有成分股股价
跌至 1 港元以下，但截至调整参照日的一个月平均股价不低于 1 港元，则该成分股保留在指数内。

成分股筛选：

指数 增强价值指数内成分股数量

标普沪港深中国增强价值指数 以价值得分由高到低计前 100 只股票

缓冲规定：

为尽量降低成分股的变更，对指数内现有成分股应用 20%的缓冲区间，按照下列方法实
施：

适用固定股票数目的标普沪港深中国增强价值指数系列。（1）股票根据价值得分从高到低排列，位居目标股票数目前 80%的股票自动成为成分股；（2）其后，位居目标股票数目前120%的所有现有成分股根据价值得分从高到低的顺序成为成分股；（3）如果此时未达到目标股票数目，就根据价值得分甄选剩余股票。

成分股权重：

在某一特定调整日期，所有有资格成为标普增强价值指数系列成分股的股票进行加权处理，在满足股票、行业和国家的限制条件后，根据它们在合资格股票池中的市值权重和价值得分情况进行加权处理。这通过优化方法计算。每只股票的最大权重为在 5%和市值在合资格股票池中的权重乘以 20 倍的结果中取其较小者，GICS 行业权重最高为 40%；包括多个国家的地区性指数中某一国家的权重最高为 40%。在满足上述限制条件后，使各成分股有上限权重与无上限权重之差的平方值除以无上限权重之商的和最小。每只股票的权重最低为0.05%。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见标普道琼斯指数公司网站，网址：https://chinese.spindices.com/indices/strategy/sp-access-china-enterprises-enhanced-value-index-cny

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。