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发表于 2023-04-22 09:10:27 股吧网页版
国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-22

国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安增瑞政金债债券

基金主代码 007371

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日

报告期末基金份额总额 486,638,483.39 份

通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险和保持资产

投资目标

流动性的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投

资风险控制的基础上,根据对国内外宏观经济形势、市场

利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,在法

投资策略 律法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整组合久期

和债券的结构,追求较低风险下的较高组合收益。

本基金主要采取利率策略、息差策略、国债期货投资策略

等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用

市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
(一)利率策略
通过对经济增长、通货膨胀、财政政策和货币政策等宏观
经济变量进行深入分析,结合金融市场资金供求状况变化
趋势及结构,最终形成对金融市场利率水平变化的时间、
方向和幅度的判断。利率策略可以细分为:
1、目标久期策略
本基金将根据对市场利率水平变化的判断,在控制资产组
合风险的前提下,通过调整组合的目标久期,当预期市场
总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的
久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上
升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短
组合久期,以规避债券价格下降带来的损失,获得较高的
再投资收益。
2、收益率曲线策略
本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配
置策略下,通过分析预测收益率曲线可能发生的形状变
化,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯
型等策略,进一步优化组合的期限结构,使本基金获得较
好的收益。
(二)息差策略
本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,
投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠
杆放大收益。
(三)国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以
套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合
约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结
合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资

产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保

值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动

性及风险……
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