公告日期：2023-10-24

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月

23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺臻纯债债券

基金主代码 007342

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,913,965,297.66 份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的

投资目标 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的

投资业绩。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券

投资组合，并管理组合风险。

投资策略 1、债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲

线（Equilibrium Yield Curves）。均衡收益率曲线

是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲

线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时

间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、流动

性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补

偿的计量分析，得到均衡收益率曲线及其预期变

化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估

算各种剩余期。2、债券投资策略主要包括：久期

策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择

策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和

风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债

券组合允许的风险程度。3、资产支持证券投资策

略：资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、

标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影

响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的

基础上，以数量化模型确定其内在价值。4、组合

构建及调整：本公司设有固定收益部，结合各成员

债券研究和投资管理经验，评估债券价格与内在价

值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市

风险收益特征

场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 ……
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