公告日期：2024-07-18

交银施罗德可转债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银可转债债券

基金主代码 007316

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 135,065,073.19 份

投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，
在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取
得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，
利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框
架，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类
资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债
券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并根
据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，
动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运
作风险，提高基金资产风险调整后收益。

可转换债券（含可交换债券、可分离交易可转债）通
过赋予债券投资者某种期权的形式，兼具债性与股性
双重属性，比普通债券更加灵活。债性是指投资者可
以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面
利息；股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股
价格将可转换债券转换成对应的股票。本基金将综合
研究该类投资品种的特性，充分挖掘其投资价值，债
券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发
行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素；权益

价值方面通过对可转换债券所对应个股的价值分析，
……
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