公告日期：2021-07-20

交银施罗德可转债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银可转债债券

基金主代码 007316

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 49,790,372.60 份

投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合
理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取得超越基
金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，利用
经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架，结合
定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和
判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资
产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各
类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比
例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整
后收益。

可转换债券（含可交换债券、可分离交易可转债）通过赋
予债券投资者某种期权的形式，兼具债性与股性双重属
性，比普通债券更加灵活。债性是指投资者可以选择持有
可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息；股性是指
投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券
转换成对应的股票。本基金将综合研究该类投资品种的特
性，充分挖掘其投资价值，债券价值方面综合考虑票面利
率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公

司治理等因素；权益价值方面通过对可转换债券所对应个
股的价值分析，包括估值水平、盈利能力、业绩预期及个
……
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