汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-26
汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中债 1-3 年农发债
基金主代 007289
码
基金运作 契约型开放式
方式
基金合同 2019 年 06 月 19 日
生效日
报告期末
基金份额 9,081,607,546.58
总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的
历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久
投资策略 期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场
情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2% ,年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措
施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略还包括:
替代性策略。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指
数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债
券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替
代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信
用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与
被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较 中债-1-3 年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
基准
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基
风险收益 金,高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3 年农发行债券指数基金,是
特征 债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中债
-1-3 年农发行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的
风险收益特征相似。
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 上海浦东发展银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基 汇添富中债 1-3 年农发债 A 汇添富中债 1-3 年农发债 C
金简称
下属分级
基金的交 007289 007290
易代码
报告期末
下属分级
基金的份 9,076,683,226.50 4,924,320.08
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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