国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-04-22
国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰民安养老目标日期 2040 三年持有混合 FOF
基金主代码 007231
交易代码 007231
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额 206,208,642.53 份
通过在不同大类资产中进行配置和分散投资,目标日
投资目标 期前追求基金资产的增值,目标日期后追求基金资产
的稳健收益。
(一)目标日期前:
1、大类资产配置
本基金针对 2040 年左右退休的人群,根据目标人群随
着风险厌恶水平、养老资产情况等因素的变化而变化
投资策略 的效用函数,获得权益类资产配置比例的下滑曲线,
使得组合的风险随着目标日期的临近而降低。并在下
滑曲线的约束下,结合马科维兹均值方差模型,进一
步形成各细分类别资产的配置比例。
本基金的“权益类资产”包括股票、股票型基金和满足
条件的混合型基金。其中,“满足条件的混合型基金”
指至少满足以下两个条件之一的混合型基金:1)该基
金的基金合同中约定的股票投资比例为 50%以上
(含);2)根据该基金的定期报告,最近 4 个季度每
个季度末股票的投资比例均在 50%以上(含)。
(1)下滑曲线构建
根据目标人群的个人特征(包括出生时间、退休年龄、
预期寿命等)、风险厌恶水平和目标人群的经济条件
现状及对退休生活的预期(包括目前的工资收入水平、
其他养老资产情况、退休后养老所需资金的预计等)
构建目标人群的效用函数。结合……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》