公告日期：2024-06-21

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数
增强型证券投资基金招募说明书更新

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年3月15日《关于准予浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】404号）准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额或交易市场流动性不足产生的流动性风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险等。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券、股指期货、国债期货和资产支持证券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等；股指期货是一种金融合约，投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更高的风险；本基金将国债期货纳
入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失；资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

本基金可投资港股通标的的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金使用的量化模型仅用于选股，不用于高频交易，可能面临模型失效、跟踪误差偏离过大的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金标的指数为中华交易服务预期高股息指数。

（1）指数样本空间

中华预期高股息的样本空间为“港股通”合资格证券。

上海证券交易所和深圳证券交易所可不时更新后通知市场有关“港股通”合资格证券名单。

（2）选样方法

中华预期高股息的样本按照以下方法选择：

上市时间甄选：剔除上市交易时间不足 3 个月的证券；

价格甄选：剔除过去一年日均股价小于 1 港元的证券；

流动性甄选：剔除日均成交额^不足……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。