公告日期：2020-01-18

　　 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资
基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人： 浙商基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 1 月 18 日
浙商智能行业优选 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 浙商智能行业优选
交易代码 007177
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 621,054,503.84 份
投资目标 严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的
增值。
投资策略 本基金可用于股票投资，具体策略如下：
（ 1）本基金股票投资策略是通过用不同层次的
机器人（模型）共同实现既定的投资目标。
（ 2）通过资产配置模型确定股票、债券大类资
产配置比例。在股票吸引力较高的区域，增加股
票的配置比例，反之，则增加债券的配置比率，
通过控制策略整体波动率，规避极端风险。
（ 3）根据细分行业的学习模型驱动，决定各板
块内行业资金仓位，同时分别优化其各个子策
略。
（ 4）将各个子策略的仓位权重与板块的资金权
重，合成完整的策略。同时返回结果信号，不断
迭代，优化机器人的工作能力。
此外，除去股票投资，还可采取债券投资、资产

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支持证券投资、可转债投资、证券公司短期公司
债券投资、衍生产品投资等投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益
率×35%＋恒生指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高
于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基
金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港
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