公告日期：2020-01-20

　　太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 01 月 20 日
太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 太平 MSCI 香港价值增强
基金主代码 007107
交易代码 007107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 07 月 31 日
报告期末基金份额总
额 102,153,657.21 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金

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管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 MSCI 香港价值增强指数收益率*95% 银行活期存款利率（税后） *5%
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型......
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