公告日期：2023-05-06

大成沪深 300 指数证券投资基金更新招
募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年五月

重要提示

大成沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字
【2006】24 号文核准募集，基金合同于 2006 年 4 月 6 日正式生效。

本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金标的指数为沪深 300 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证组
成：

1）科创板证券：上市时间超过一年。

2）创业板证券：上市时间超过三年。

3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
（2）选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；

2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为 2023 年 4 月 6 日（其
中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 12 月 31 日，
本报告中所列财务数据未经审计。

目录

一、绪言 ......3
二、释义 ......4
三、基金管理人 ......9
四、基金托管人 ......22
五、相关服务机构 ......25
六、基金合同的生效 ......58
七、基金份额的申购、赎回与转换 ......59
八、基金的投资 ......70
九、基金业绩 ......80
十、基金的融资 ......83
十一、基金的财产 ......84
十二、基金资产估值 ......85
十三、基金收益与分配 ......90
十四、基金的费用与税收 ......92
十五、基金的会计与审计 ......96
十六、基金的信息披露 ......97
十七、风险揭示 ......101
十八、基金终止和清算 ......105
十九、基金合同内容摘要 ......107
二十、基金托管协议内容摘要 ......118
二十一、对基金份额持有人的服务 ......123
二十二、其他应披露的事项 ......125
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ......126
二十四、备查文件 ......127

一、绪言

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作管理办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售管理办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。