公告日期：2024-06-28

建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信中债 3-5 年国开行债券 基金代码 007094

指数

下属基金简称 建信中债 3-5 年国开行债券 下属基金交易代码 007094

指数 A

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 4 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 4 月 30 日

基金经理 闫晗 理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 23 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行
存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票、权证等资产的
投资。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投
资标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪
主要投资策略 误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

（1）债券投资组合的构建策略

构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建
仓。

①划分债券层级

本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各
层级成份券及其权重。

②筛选目标组合成份券

分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层
级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性……
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