公告日期：2023-04-21

建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

建信中债 3-5 年国开行债券指数 2023 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 007094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 30 日

报告期末基金份额总额 19,162,208.34 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在 2%以

内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。

（1）债券投资组合的构建策略

构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛
选目标组合成份券和逐步调整建仓。

①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数
成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成
份券及其权重。

②筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成
份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层
级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流
动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成
交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，

……
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