公告日期：2021-07-20

建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信中债 3-5 年国开行债券指数 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信中债 3-5 年国开行债券指数
基金主代码 007094
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 30 日
报告期末基金份额总额 137,719,391.76 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在 2%以
内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。
（1）债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛
选目标组合成份券和逐步调整建仓。
①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数
成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成
份券及其权重。
②筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成
份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层
级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流
动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成
交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，

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以更好地实现对标的指数的跟踪。
③逐步建仓
本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐
步建仓。
（2）债券投资组合的调整策略
①定期调整
基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与
标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确
保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。
②不定期调整
当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以
及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现
偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离
程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小
跟踪误差。
业绩比较基准 中债 3-5 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款
利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信中债 3-5 年国开行债券
指数 A
建信中债 3-5 年国开行债券
指数 C
下属分级基金的交易代码 007094 007095
报告期末下属分级基金的份额总额 125,846,694.46 份 11,872,697.30 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
建信中债 3-5 年国开行债券指数 A 建信中债 3-5 年国开行债券指数 C
1.本期已实现收益 1,333,259.12 110,976.69
2.本期利润 2,447,825.58 192,760.23
3.加权平均基金份额本期利
润
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