公告日期：2021-07-20

永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 20 日
永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年07月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 永赢汇利六个月定开债
基金主代码 007086
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年10月14日
报告期末基金份额总额 102,300,407.91份
投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 1、封闭期投资策略
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币
政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，
积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券
市场相对收益率、券种的流动性，综合运用类
属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、息
差策略等多种投资策略，力求规避风险并实现
基金资产的增值保值。
①类属配置策略
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差
变化状况、流动性风险管理等因素来确定各类
属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品

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种，增持相对低估并能给组合带来相对较高回
报的类属，减持相对高估并给组合带来相对较
低回报的类属。
②久期策略
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期
波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成
对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组
合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提
高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当
预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，
以规避债券市场下跌的风险。
③收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根
据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基
金在确定固定收益资产组合平均久期的基础
上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用
跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲
线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并
进行动态调整。
④息差策略
息差策略操作即以组合现有债券为基础，利用
回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高
收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率
等进行比较，判断是否存在息差空间，从而确
定是否进行正回购。进行息差策略操作时，基
金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和
期限错配风险。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的
中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日）
1.本期已实现收益 607,545.47
2.本期利润 1,097,400.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0107
4.期末基金资产净值 104,221,762.52
5.期末基金份额净值 1.0188
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息……
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