公告日期：2022-07-20

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券
投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2022 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银 3-5 年国开债指数

基金主代码 007078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 318,209,730.01 份

投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指
数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式
进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行
性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度
相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回
情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况，
对投资组合进行优化调整。

业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期
存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2022 年第 2 季度报告

型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指
数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

工银 3-5 年国开债 工银 3-5 年国开债 工银 3-5 年国开债
下属分级基金的基金简称

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