公告日期：2023-10-25

易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证 500ETF 联接发起式

基金主代码 007028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,334,509,127.24 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达中证 500ETF 的联接基金，主要通

过投资于易方达中证 500ETF 实现对业绩比较基准

的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%

以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。本基金将在

综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，

决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目

标 ETF 的投资。本基金可投资于标的指数成份股、

备选成份股（含存托凭证），以更好的跟踪业绩比

较基准。为更好地实现投资目标，本基金可投资存

托凭证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为

目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和

货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本

基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监

会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指

数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工

具。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变

本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控

制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及

转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险

管理。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于易方……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。