公告日期：2024-07-18

鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 007000

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 4,443,979,202.24 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金
力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将
年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则
调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超
过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟
踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密
跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于债券资产的
比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成
份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资
产的 80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方

法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑

债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所
债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以
……
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