公告日期：2023-10-24

鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 007000

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 2,466,831,050.61 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制
在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导
致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管
理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。1、资
产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基
金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中
投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基
金非现金基金资产的 80%。本基金将采用抽样复制和动
态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，
综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和

交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，
以保证对标的指数的有效跟……
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