鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-25
鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 007000
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 13 日
报告期末基金份额总额 2,671,272,921.46 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,将年化跟踪误差
控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金
管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、
资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,
其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的 80%。本基金将采用抽样复制
和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为
基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银
行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替
代优化,以保证对标的指数……
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