公告日期:2019-10-25
南方中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
南方中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方中债 7-10 年国开行债券指数
基金主代码 006961
交易代码 006961
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 15 日
报告期末基金份额总额 95,919,625.05 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方
法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标
的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中债-7-10 年国开行债券指数收益率
*95% 银行活期存款利率(税后)*5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方
法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方 7-10 年国开债 A 南方 7-10 年国开债 C
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下属分级基金的交易代码 006961 006962
报告期末下属分级基金的份......
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