公告日期：2024-07-19

南方中债 7-10 年国开行债券指数证券
投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中债 7-10 年国开行债券指数

基金主代码 006961

交易代码 006961

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 15 日

报告期末基金份 7,871,066,364.60 份
额总额

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标
投资策略 的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金的标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数，及其未来可能发生的
业绩比较基准 变更。

本基金业绩比较基准为中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活
期存款利率(税后)*5%。

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的 南方中债7-10年 南方中债7-10年 南方中债7-10年 南方中债7-10年
基金简称 国开行债券指数 国开行债券指数 国开行债券指数 国开行债券指数
A C E I

下属分级基金的 006961 006962 013594 021037

交易代码

报告期末下属分 4,612,648,441.73 1,698,771,848.71 1,513,368,330.26

级基金的份额总 份 份 份 46,277,743.90 份
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标 南方中债 7-10 南方中债 7-10 南方中债 7-10 南方中债 7-10
年国开行债券指 年国开行债券指 年国开行债券指 年国开行债券指
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