公告日期：2022-01-24

华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化明选

基金主代码 006942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 23,997,220.41 份

投资目标 利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，
力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。

投资策略 1、股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型，通过
主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股
票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资
比例占基金资产的 60-95%。

2、债券组合投资策略 本基金债券投资的目的是在保证
基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基
金资产的投资收益。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分

析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，
进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期
控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管
理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市
场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现
金管理等管理手段进行个券选择。

3、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究

的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置
策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的
……
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