公告日期：2024-01-19

鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF）

场内简称 鹏华 500LOF

基金主代码 160616

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 325,913,490.12 份

投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏
离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以
实现对中证 500 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟
踪误差控制在 4％以内。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步

扩大。
当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最……
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