公告日期：2022-04-22

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银沪深 300 指数
基金主代码 481009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日
报告期末基金份额总额 1,593,373,297.03 份
投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指
数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资
产的长期增值。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情
况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将
运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，
追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的
跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日
收益率偏离度的年度平均值不超过 0.3%，偏离度年化标

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准差不超过 4%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率
×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标
的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基
金中处于中等风险水平的基金产品。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银沪深 300 指数 A 工银沪深 300 指数 C
下属分级基金的交易代码 481009 006937
报告期末下属分级基金的份额总额 1,432,907,006.49 份 160,466,290.54 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
工银沪深 300 指数 A 工银沪深 300 指数 C
1.本期已实现收益 -874,378.94 -269,226.54
2.本期利润 -231,445,004.56 -25,883,561.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1634 -0.1630
4.期末基金资产净值 1,476,742,505.29 163,981,791.38
5.期末基金份额净值 1.0306 1.0219
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银沪深 300 指数 A
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阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.71……
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