长城量化精选股票型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
长城量化精选股票型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城量化精选股票
基金主代码 006926
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 176,601,456.49 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越基准指
数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的
预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,
力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行
定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的
调整。
本基金将通过基础股票池的分层筛选,基于高成长的股
票进行多因子建模,灵活运用多种量化投资策略,借助
量化的手段和方法分析选取股价具有影响性的因子,综
合多因子模型打分筛选股票,构建分散化的投资组合。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×90%+活期存款利率×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长城量化精选股票 A 长城量化精选股票 C
下属分级基金的交易代码 006926 011463
报告期末下属分级基金的份额总额 68,624,115.22 份 107,977,341.27 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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