公告日期：2022-01-22

永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月22日

永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢中债-1-3年政金债指数

基金主代码 006925

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月14日

报告期末基金份额总额 5,085,098,271.03份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券，或选择非成份券作为备选
成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的
资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不
超过4.0%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、债券指数化投资策略

（1）债券投资组合的构建策略

永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券
层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。
①划分债券层级

本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券
划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级
成份券及其权重。

②筛选目标组合成份券

分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动
态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总
体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的
且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交
金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或
部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指
数的跟踪。

③逐步建仓

本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投
资机会逐……
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