公告日期：2022-10-26

长江量化匠心甄选股票型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江量化匠心甄选

基金主代码 006911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年04月25日

报告期末基金份额总额 6,718,931.66份

本基金以量化模型为基础，在有效控制投资风险的
投资目标 前提下，力求实现健康、稳定的超越业绩比较基准
的投资回报，追求资产的长期增值。

投资策略 本基金利用量化投资模型，在严格控制投资风险的
前提下，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。

业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率
（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C

下属分级基金的交易代码 006911 006957

报告期末下属分级基金的份额总额 709,451.06份 6,009,480.60份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标

长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C

1.本期已实现收益 110,638.49 234,595.35

2.本期利润 -157,696.10 -801,714.83

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1787 -0.1318

4.期末基金资产净值 839,923.58 6,952,725.89

5.期末基金份额净值 1.1839 ……
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