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发表于 2024-01-19 09:26:00 股吧网页版
天治量化核心精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

天治量化核心精选混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天治量化核心精选混合

基金主代码 006877

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月11日

报告期末基金份额总额 8,905,144.71份

本基金通过量化策略精选股票,在严格控制风险及
投资目标 考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准
的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置,
通过定性与定量相结合的方法,确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基
金量化选股策略主要包括行业内多因子选股模型和
公司基本面量化筛选策略,通过以上策略,把握各
投资策略 行业特有的核心逻辑,力求寻找核心优势突出、业
务模式清晰、基本面扎实、行业地位稳固、公司治
理健康且能够带来长期稳定超额收益的股票,通过
量化风险模型进一步控制风险,综合考虑交易成本,
最后通过统一的优化器构建股票投资组合。在选择
债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发
行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率

期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实
际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分
析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属
配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术选择
个券,选择被价格低估的债券进行投资。

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税
后)×20%

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场
基金。

基金管理人 ……
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