公告日期：2023-10-25

天治量化核心精选混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
天治量化核心精选混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
§2 基金产品概况
006877

契约型开放式

2019年06月11日

7,631,943.09份

本基金通过量化策略精选股票，在严格控制风险及
考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准
的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置，
通过定性与定量相结合的方法，确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基
金量化选股策略主要包括行业内多因子选股模型和
公司基本面量化筛选策略，通过以上策略，把握各
行业特有的核心逻辑，力求寻找核心优势突出、业
务模式清晰、基本面扎实、行业地位稳固、公司治
理健康且能够带来长期稳定超额收益的股票，通过
量化风险模型进一步控制风险，综合考虑交易成本，
最后通过统一的优化器构建股票投资组合。在选择
债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、发
行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率

天治量化核心精选混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实
际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分
析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属
配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术选择
个券，选择被价格低估的债券进行投资。

中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率（税
后） ×20%

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益
水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场
基金。

天治基金管理有限公司

中国农业银行股份有限公司

天治量化核心精选混合
A
天治量化核心精选混合
C

006877 006878

466,422.08份 7,165,521.01份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
天治量化核心精选混
合A
天治量化核心精选混
合C

-28,163.30 -486,930.19

-34,623.57 -431,932.80

-0.0682 -0.0610

328,433.77 5,110,788.65

0.7042 0.7132
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
天治量化核心精选混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天治量化核心精选混合A净值表现
-7.90% 1.62% -3.33% 0.70% -4.57% 0.92%

-12.91% 1.42% -7.28% 0.67% -5.63% 0.75%

-15.39% 1.31% -1.46% 0.74% -13.93% 0.57%

-34.70% 1.37% -12.49% 0.87% -22.21% 0.50%

-13.46% 1.29% 7.57% 0.93% -21.03% 0.36%
天治量化核心精选混合C净值表现
-7.99% 1.62% -3.33% 0.70% -4.66% 0.92%

-13.06% 1.42% -7.28% 0.67% -5.78% 0.75%

-16.00% 1.31% -1.46% 0.74% -14.54% 0.57%

-35.59% 1.37% -12.49% 0.87% -23.10% 0.50%

-12.34% 1.29% 7.57% 0.93% -19.91% 0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
天治……
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