公告日期：2023-10-24

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10

月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）

基金主代码 006876

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 66,947,866.29 份

投资目标 为满足养老资金的稳健配置需求，在有效控制风险

的前提下，通过定量与定性研究相结合的方法进行

资产配置和基金精选，力求在严格控制回撤的同时

实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标

的精选为核心，追求有效风险控制下的长期稳健回

报。首先，建立资本市场预期（CMA, Capital Market

Assumption），预测中长期无风险收益率、通货膨

胀率、各资产类别风险溢价和相关关系，确定战略

资产配置（SAA, Strategic Asset Allocation）；其次，

通过宏观经济、政治变化和市场情绪指标，判断各

资产中短期走势，进行战术调整（TAA, Tactical

Asset Allocation）；最后，精选与资产配置目标匹

配的证券投资基金、股票和/或债券等投资品种，构

建风险收益特征稳定的投资组合。

（一）资产配置策略

1、战略资产配置

在长期框架下，各类资产的长期均衡收益和相关关

系稳定。为确保基金长期风险收益特征稳定，本基

金投资于权益类资产的战略配置比例为基金资产的

25%。

2、战术资产配置

受宏观经济、政治和市场情绪的影响，各类资产中

短期收益和相关关系可能偏离长期均值。为确保基

金中短期风险收益特征稳定，本基金对权益类资产

增配、减配的战术调整幅度分别不得超过 5%、10%，

即本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为

15%-30%。

（二）基金投资策略

在基金精选方面，本基金将注重选择与本基金资产

配置目标匹配度高的被动指数（含增强）和/或主动

管理基金。

（三）其他资产的投资策略

1、股票投资策略

基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策

略，辅以行业分析进行组合优化。

2、债券投资策略

本基金将根据需要适度进行债券投资，在追求债券

资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。本基金

债券投资策略主要包括：久期策略、……
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