公告日期：2019-08-24

泰康港股通中证香港银行投资指数型
发起式证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 24 日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2019 年 4 月 16 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰康香港银行指数

基金主代码 006809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 16,880,504.95 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C

下属分级基金的交易代码： 006809 006810

报告期末下属分级基金的份额总额 14,164,072.81 份 2,716,432.14 份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数 中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应的调整。

股票投资方面，本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其
逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低
买入成本。本基金还将根据标的指数成份股及其权重的变动，根据法律法规中
的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其投资组合进行适时调整，以保证基
金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金将定期、不定期对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投资过程中投
投资策略 资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。

债券投资方面，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，投资于债券资产。
信用策略中，本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司 治
理、财务质量、融资目的等要素，综合评价并定期更新信用债券的信用等级；
同时，结合宏观经济分析，合理预测信用利差曲线的变动趋势，确定信用债券
的 配置比例。可转换债券投资策略中，本基金将选择公司基本素质优良、其
对应的基础证 券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价
模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。中小企业私……
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