公告日期:2020-01-21
交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年一月二十一日
交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银中债 1-3 年农发债指数
基金主代码 006745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 23 日
报告期末基金份额总额 7,496,295,856.26 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。
业绩比较基准 中债 1-3 年农发行债券指数收益率*95% 银行活期存款
利率(税后) *5%
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金
为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法
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跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数
所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银中债 1-3 年农发债指
数 A
交银中债 1-3 年农发债指数
C
下属两级基金的交易代码 006......
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