公告日期：2021-10-27

博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时中债 3-5 进出口行

基金主代码 006727

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 29,802,872.47 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，
投资目标 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在
4%以内。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数
成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似
的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

（一）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流
动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券
投资策略 和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。

（二）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好
的指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基
金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，
结合债券定价技术，进行个券选择。

1、抽样复制策略

本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪

误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基
金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小
跟踪误差。

2、替代性策略

当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况
导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份
债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。

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