公告日期：2021-10-27

红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券
投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：红土创新基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 27 日
红土创新沪深 300 增强 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 红土创新沪深 300 增强
基金主代码 006698
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 2 月 25 日
报告期末基金份额总额 22,849,419.70 份
投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合
管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差
不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合
管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差
不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管
理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的
规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并
在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%
＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要
投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指
数类似的风险收益特征。
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
红土创新沪深 300 增强 2021 年第 3 季度报告
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基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 沪深 300 增强 A 沪深 300 增强 C
下属分级基金的交易代码 006698 006699
报告期末下属分级基金的份额总额 16,451,623.23 份 6,397,796.47 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
沪深 300 增强 A 沪深 300 增强 C
1.本期已实现收益 -1,905,620.54 -712,451.86
2.本期利润 -2,258,816.71 -1,000,387.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1386 -0.1348
4.期末基金资产净值 23,816,019.75 9,170,099.62
5.期末基金份额净值 1.4476 1.4333
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后得余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
沪深 300 增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.74% 1.30% -6.48% 1.14% -2.26% 0.16%
过去六个月 -6.77% 1.13% ……
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