公告日期：2024-05-24

方正富邦基金管理有限公司
方正富邦深证 100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金招募说明书（更
新）

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年五月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 11 月 16 日证监许可[2018]1889
号文注册募集。本基金基金合同于 2019 年 1 月 24 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金标的指数为深证 100 价格指数。

（1）指数样本空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

i.非 ST、*ST 股票；

ii.上市时间超过六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前1%的股票除外；
iii.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

iv.公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

v.考察期内股价无异常波动。

（2）指数选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成
交金额；

其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，
选取前 100 名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

（3）指数计算

深证 100 指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

实 时 指 数 = 上 一 交 易 日 收 市 指 数

样本股：指纳入指数计算范围的股票。

样本股权数：为样本股的自由流通量，分子项和分母项的权数相同。

自由流通量：上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东；②战略投资者；③公司创建者、家族或公司高管人员。

自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。

分子项：为样本股实时自由流通市值之和。

分母项：为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。

股票价格选取：以样本股集合竞价的开市价计算开市指数，以样本股的实时成交价计算实时指数，以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。

（4）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司国证指数网网站，网址：www.cnindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金主要投资于目标ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。
本基金为方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
“目标 ETF”）的联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为方正富邦深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。同时，目标 ETF 面临的诸如管理风险与操作风险、目标 ETF 份额二级市场交易价格折溢价的风险等，可能
直接或间接成为本基金的风险。

本基金为目标 ETF 的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标 ETF 的表
现完全一致，产生差异的原因主要包括：1）法律法规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。