公告日期：2019-08-23

景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基
金 2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 23 日

重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 03 月 25 日（基金合同生效日）起至 2019 年 06 月 30 日止。

基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 景顺长城中证 500 指数增强

场内简称 无

基金主代码 006682

交易代码 006682

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,301,950,016.11 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超
越标的指数的业绩水平。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，
大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资
产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比
值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对
基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求
有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越
标的指数表现。

3、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时
对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市
场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变
化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类
资产的预期收益率，确定债……
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