南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-22
南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2023 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方中债 3-5 年农发行债券指数
基金主代码 006493
交易代码 006493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总 3,957,444,697.20 份
额
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选
取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
本基金的标的指数为中债-3-5 年农发行债券指数,及其未来可能发
业绩比较基准 生的变更。
本基金业绩比较基准为中债-3-5 年农发行债券指数收益率*95%+银
行活期存款利率(税后)*5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市
场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金 南方中债 3-5 年农发 南方中债 3-5 年农发 南方中债 3-5 年农发
简称 行债券指数 A 行债券指数 C 行债券指数 E
下属分级基金的交易 006493 006494 013593
代码
报告期末下属分级基 3,572,029,446.55 份 6,099,417.53 份 379,315,833.12 份
金的份额总额
注:南方中债 3-5 年农发行债券指数 E 类份额自 2021 年 11 月 10 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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